Она была создана 27 января 1990 года постановлением Исполнительного комитета Калужского областного Совета народных депутатов как альтернатива органу Областного комитета КПСС газете «Знамя».
Первым редактором «Вести» стал Алексей Петрович Золотин. Его имя сегодня носит региональный творческий конкурс, который проводит Калужское отделение Союза журналистов России. В «Вести» в разные годы работали такие талантливые журналисты как Анатолий Иванов, Алла Плинер, Александр Трусов, Леонид Бекасов, Александр Гринченко, Георгий Цветков, Николай Низов, Людмила Стаценко, Капитолина Коробова. С 1996 года во главе редакции встал Виктор Васильевич Вдовенков. В 2004 году его сменил нынешний главный редактор Юрий Расторгуев.
Первым учредителем газеты был Областной Совет народных депутатов (ныне – Законодательное Собрание области). В 1996 году в число учредителей вошло правительство региона.
В 2019 году редакция газеты «Весть» была преобразована в Издательский дом «КГВ», а самый популярный и тиражный пятничный выпуск «Вести» теперь носит название старейшей газеты региона «Калужские губернские ведомости». Сама же «Весть» продолжает выходить по вторникам.